De två kvinnorna antas ha mördats i söndags eller måndags, bara en vecka efter det att en domstol fällde tre medlemmar i punkgruppen Pussy Riot för "huliganism".
Utredningsledaren Andrej Sjepitskij säger till nyhetsbyrån RIA Novosti att det blodiga budskapet kan vara ett försök att lägga ut ett villospår. Enligt utredarna levde offren under välordnade förhållanden och det finns ännu inga tydliga motiv till morden.
– Pussy Riot har alltid stått för fredliga protester. Den här händelsen är antingen en stor provokation eller en förvirrad människas handlingar, sade de dömda Pussy Riot-medlemmarnas försvarsadvokat Nikolaj Polozov.